Gefionsvej blev navngivet i 1931 efter en nordisk gudinde. En svensk konge gav gudinden lov til at eje et stykke land, og da hun pløjede med et forspand af fire okser pløjede hun Sjælland ud af Sverige. Derved blev søen Vänern dannet. Vejen ligger i den nordlige bydel i villakvarteret mellem Nørremøllevej og Gl. Aalborgvej, hvor alle vejene er opkaldt efter de gamle nordiske guder eller har navne fra den nordiske mytologi.